\nSabadell sale m\u00e1s afectado por su exposici\u00f3n a Espa\u00f1a y Reino Unido y Bankinter es el \u00fanico que logra una ratio de solvencia superior a la media europea
\nMADRID, 30 (EUROPA PRESS)
\nSantander, BBVA y Bankinter sufrir\u00edan menos impacto que la media de bancos europeos en el escenario adverso planteado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingl\u00e9s) en sus test de estr\u00e9s, seg\u00fan reflejan los resultados de las pruebas de resistencia publicadas este viernes.
\nBanco Sabadell, por su parte, se ha visto m\u00e1s penalizado debido a que el escenario m\u00e1s adverso (e improbable) pone foco en Espa\u00f1a y Reino Unido como los mercados m\u00e1s afectados del mundo, solo por detr\u00e1s de Per\u00fa, precisamente los dos pa\u00edses en los que la entidad desarrolla su actividad.
\nLos test de estr\u00e9s de la EBA cubren un periodo de tres a\u00f1os, desde finales de 2020 hasta finales de 2023, con un escenario base y otro adverso.
\nBanco Santander ten\u00eda al cierre de 2020 una ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 11,89%. Los resultados de los test de la EBA apuntan que, en el escenario adverso, esta ratio se situar\u00eda a finales de 2023 en el 9,32%, por lo que el impacto ser\u00eda de 258 puntos b\u00e1sicos.
\nBBVA sufrir\u00eda un impacto de 303 puntos b\u00e1sicos en su ratio CET1 ‘fully loaded’, que se situar\u00eda en el 8,69% al final del periodo. El impacto para Bankinter ser\u00eda de 104 puntos b\u00e1sicos, con una ratio ‘fully loaded’ del 11,25% a finales de 2023, mientras que Banco Sabadell situar\u00eda su ratio en el 6,54% en el escenario adverso en 2023, con un impacto de 548 puntos b\u00e1sicos.
\nEn cuanto a los resultados en la ratio de solvencia CET1 ‘phased in’ (ratio de capital calculada seg\u00fan el r\u00e9gimen transitorio), Banco Santander la situar\u00eda en 9,93% en el escenario adverso (-240 puntos b\u00e1sicos), BBVA en el 8,15% (-319 puntos b\u00e1sicos), Bankinter en el 11,25% (-104 puntos b\u00e1sicos) y Sabadell en el 7,07% (-550 puntos b\u00e1sicos).
\nRESULTADOS PARA LA BANCA EUROPEA
\nRespecto a los resultados para el conjunto de los bancos europeos, el impacto en el escenario adverso en la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ es de 485 puntos b\u00e1sicos, lo que sit\u00faa su ratio para finales de 2023 en el 10,2% (-497 puntos b\u00e1sicos y ratio del 10,3% en forma transitoria).
\nAs\u00ed, los impactos sufridos por Banco Santander, BBVA y Bankinter son inferiores a los de la media europea, mientras que el impacto en Sabadell para el escenario adverso ser\u00eda superior.
\nEn el caso de Bankinter, adem\u00e1s de haber superado las pruebas de resistencia como el banco espa\u00f1ol con menor impacto en su solvencia en el escenario estresado, ha sido el tercero con menor impacto entre todas las entidades analizadas.
\nPoniendo la vista \u00fanicamente en los bancos de mayor tama\u00f1o de la Uni\u00f3n Europea, Banco Santander es el que menos capital destruir\u00eda en el escenario adverso, y BBVA ocupar\u00eda el segundo lugar.
\nAtendiendo a las ratios de capital CET1 ‘fully loaded’ con las que las entidades finalizar\u00edan 2023 en el escenario adverso, se sit\u00faan por debajo de la media europea tres de los cuatro bancos espa\u00f1oles, siendo la solvencia de Bankinter la \u00fanica que superar\u00eda a la media del 10,2% de las entidades europeas.
\nTODOS GENERAN CAPITAL EN EL ESCENARIO BASE
\nEn el escenario base, el m\u00e1s probable, Banco Santander generar\u00eda 305 puntos b\u00e1sicos de capital CET1 ‘fully loaded’ a finales de 2023, situando su ratio en el 14,94%.
\nDe su lado, BBVA generar\u00eda 128 puntos b\u00e1sicos de capital en los tres a\u00f1os, situando su ratio de solvencia en el 13% a 31 de diciembre de 2023, Bankinter ganar\u00eda 235 puntos b\u00e1sicos, con una ratio del 14,64%, y Banco Sabadell generar\u00eda 73 puntos b\u00e1sicos de capital, con una ratio CET1 ‘fully loaded’ del 12,75%.
\nCLAVES DE LOS DOS ESCENARIOS DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA
\nLas pruebas de resistencia, que el pasado a\u00f1o no se desarrollaron por la pandemia, se han realizado a una muestra de 50 bancos de 15 pa\u00edses europeos, de los cuales 38 est\u00e1n bajo jurisdicci\u00f3n del Mecanismo \u00fanico de Resoluci\u00f3n (MUS). La EBA inici\u00f3 las pruebas de esfuerzo el pasado 29 de enero y decidi\u00f3 excluir a CaixaBank, al encontrarse en el proceso de fusi\u00f3n con Bankia.
\nLos test de estr\u00e9s incluyen un escenario hipot\u00e9tico en el que las entidades tienen que superar una dura recesi\u00f3n de m\u00e1s de tres a\u00f1os de duraci\u00f3n. Debido el efecto de la crisis sanitaria, el escenario adverso de este a\u00f1o toma como referencia una narrativa en la que el Covid-19 todav\u00eda siga presente en un entorno de tipos de inter\u00e9s m\u00e1s bajos y por m\u00e1s tiempo. Ante esto, la confianza negativa prolongar\u00eda y endurecer\u00eda todav\u00eda m\u00e1s la contracci\u00f3n econ\u00f3mica.
\nEn concreto, el escenario planteado por la EBA parte de una ca\u00edda del producto interior bruto (PIB) de la Uni\u00f3n Europea (UE) en 2020 del 6,9%. A partir de ah\u00ed, los bancos han tenido que simular un escenario en el que la econom\u00eda se contraiga un 1,5% en 2021, un 1,9% en 2022 y un 0,2% en 2023.
\nEn lo que respecta al desempleo, los bancos han manejado un escenario en el que el paro aumentar\u00eda en 4,7 puntos porcentuales en estos tres a\u00f1os, llegando a un acumulado del 10% en 2021, del 11,2% en 2022 y del 12,1% en 2023.
\nEl panorama macroecon\u00f3mico del examen se completa con una inflaci\u00f3n media en los Veintisiete de apenas el 0,7%, un descenso en los precios de los inmuebles residenciales del 16,1% y de hasta 31,2% en el caso de los inmuebles comerciales. Adem\u00e1s, los precios de las acciones en los mercados financieros globales caer\u00edan en torno a un 50% en las econom\u00edas avanzadas y hasta en un 65% en las econom\u00edas en desarrollo.
\nEn el caso de Espa\u00f1a, los bancos han tenido que hacer frente a una ca\u00edda simulada del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n han tenido que incorporar en sus c\u00e1lculos un nivel de paro que llegar\u00e1 hasta el 21,9% en 2023, frente al 14,3% en el escenario base.<\/p>\n